Cara Membuat Backtest Manual Excel

Dalam dunia trading, salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan trader pemula adalah langsung menggunakan strategi tanpa pengujian yang memadai. Banyak trader hanya mengandalkan feeling, rekomendasi orang lain, atau hasil sesaat di akun demo. Padahal, untuk mengetahui apakah sebuah strategi trading benar-benar layak digunakan dalam jangka panjang, diperlukan proses pengujian yang disebut backtest. Salah satu metode backtest yang paling sederhana, murah, dan efektif adalah backtest manual menggunakan Excel.

Backtest manual memang membutuhkan waktu dan ketelitian, tetapi justru di situlah letak keunggulannya. Trader dipaksa memahami detail pergerakan harga, aturan entry–exit, serta karakter strategi yang digunakan. Artikel ini akan membahas secara lengkap dan praktis cara membuat backtest manual menggunakan Excel, mulai dari konsep dasar, persiapan data, hingga analisis hasilnya.

Apa Itu Backtest dan Mengapa Penting?

Backtest adalah proses menguji strategi trading dengan menggunakan data historis harga untuk melihat bagaimana performa strategi tersebut di masa lalu. Tujuan utamanya adalah mengetahui apakah strategi memiliki probabilitas profit yang baik sebelum digunakan pada trading real.

Beberapa manfaat utama backtest antara lain:

1. Mengukur konsistensi strategi dalam berbagai kondisi pasar

2. Mengetahui rasio kemenangan (win rate)

3. Menghitung risiko dan drawdown

4. Membangun kepercayaan diri trader

5. Mengurangi keputusan emosional saat trading

Backtest manual di Excel sangat cocok bagi trader pemula hingga menengah karena tidak membutuhkan kemampuan coding atau software mahal.

Persiapan Sebelum Melakukan Backtest Manual

Sebelum membuka Excel, ada beberapa hal penting yang harus dipersiapkan agar backtest berjalan efektif dan hasilnya akurat.

1. Tentukan Strategi Trading yang Jelas

Strategi harus memiliki aturan yang spesifik dan tidak ambigu, seperti:

• Timeframe (misalnya H1, H4, Daily)

• Instrumen (Forex, emas, indeks, saham)

• Aturan entry (contoh: buy saat MA cross ke atas)

• Aturan stop loss

• Aturan take profit

• Aturan exit manual (jika ada)

Semakin detail aturannya, semakin objektif hasil backtest.

2. Tentukan Periode Waktu Backtest

Idealnya, backtest dilakukan pada data minimal:

• 3–5 tahun untuk timeframe besar

• 6–12 bulan untuk timeframe kecil

Hal ini penting untuk melihat performa strategi dalam berbagai kondisi pasar (trending, sideways, volatil).

3. Siapkan Data Historis Harga

Data historis bisa diperoleh dari:

• Platform trading seperti MetaTrader

• Website penyedia data harga

• Broker resmi

Data yang dibutuhkan umumnya:

• Tanggal

• Open

• High

• Low

• Close

Struktur Excel untuk Backtest Manual

Langkah berikutnya adalah menyiapkan template Excel. Anda bisa membuat struktur sederhana namun informatif.

Contoh Kolom yang Digunakan:

1. No

2. Tanggal

3. Instrumen

4. Timeframe

5. Jenis Transaksi (Buy/Sell)

6. Harga Entry

7. Stop Loss

8. Take Profit

9. Harga Exit

10. Hasil (Win/Loss)

11. Jumlah Pips

12. Risk (%)

13. Reward (%)

14. Rasio Risk:Reward

15. Catatan

Struktur ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya trading masing-masing.

Cara Melakukan Backtest Manual Langkah Demi Langkah

1. Buka Chart dan Mundurkan Grafik

Gunakan fitur scroll atau replay pada platform trading. Jangan melihat data ke depan agar tidak bias (look-ahead bias). Anggap Anda benar-benar berada di masa tersebut.

2. Identifikasi Sinyal Entry

Setiap kali aturan strategi terpenuhi:

• Catat tanggal

• Tentukan buy atau sell

• Catat harga entry sesuai harga pasar saat itu

Masukkan data tersebut ke dalam Excel.

3. Tentukan Stop Loss dan Take Profit

Gunakan aturan yang konsisten, misalnya:

• Stop loss berdasarkan support/resistance

• Take profit berdasarkan rasio risk:reward tertentu (misal 1:2)

Masukkan nilainya ke Excel.

4. Lanjutkan Chart Hingga Transaksi Selesai

Gerakkan chart ke depan hingga:

• Stop loss tersentuh, atau

• Take profit tercapai, atau

• Exit manual sesuai aturan

Catat harga exit dan hasil transaksi.

5. Hitung Pips dan Hasil Transaksi

Gunakan rumus Excel untuk menghitung:

• Jumlah pips profit atau loss

• Persentase risiko

• Rasio risk dan reward

Contoh sederhana:

• Buy: (Harga Exit – Harga Entry) × 10.000

• Sell: (Harga Entry – Harga Exit) × 10.000

Menggunakan Rumus Excel untuk Analisis

Excel sangat membantu untuk menghitung statistik penting secara otomatis.

Beberapa Analisis yang Wajib Dilakukan:

• Total transaksi

• Jumlah transaksi win

• Jumlah transaksi loss

• Win rate (%)

• Total profit

• Total loss

• Net profit

• Average win

• Average loss

• Maximum drawdown

Dengan data ini, Anda bisa menilai apakah strategi:

• Layak digunakan

• Perlu perbaikan

• Terlalu berisiko

Tips Agar Backtest Manual Lebih Akurat

1. Jangan curang melihat masa depan

2. Gunakan aturan yang sama di setiap transaksi

3. Lakukan backtest di berbagai kondisi pasar

4. Catat emosi dan kesalahan dalam kolom catatan

5. Lakukan minimal 100–200 transaksi agar hasil lebih valid

Backtest manual bukan tentang mencari strategi sempurna, tetapi menemukan strategi yang konsisten dan sesuai dengan karakter Anda.

Kelebihan dan Kekurangan Backtest Manual Excel

Kelebihan:

• Gratis dan mudah diakses

• Melatih disiplin dan ketelitian

• Memahami strategi secara mendalam

• Cocok untuk pemula

Kekurangan:

• Membutuhkan waktu lama

• Tidak secepat backtest otomatis

• Rentan kesalahan jika tidak teliti

Namun, bagi trader yang serius, manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan kekurangannya.

Kesimpulan

Backtest manual menggunakan Excel adalah fondasi penting bagi setiap trader yang ingin berkembang secara profesional. Dengan melakukan backtest, trader tidak hanya mengandalkan spekulasi, tetapi memiliki data dan statistik sebagai dasar pengambilan keputusan. Proses ini membantu membangun disiplin, kepercayaan diri, serta pemahaman mendalam terhadap strategi trading yang digunakan.

Meskipun terlihat sederhana, backtest manual membutuhkan konsistensi, kesabaran, dan kejujuran. Namun hasilnya akan sangat berharga, terutama ketika Anda mulai trading dengan modal real.

Bagi Anda yang ingin mempelajari trading secara lebih terstruktur, mendalam, dan dibimbing langsung oleh mentor profesional, mengikuti program edukasi trading yang tepat adalah langkah yang sangat bijak. Program edukasi trading dari Didimax dirancang untuk membantu trader dari berbagai level agar memahami pasar secara komprehensif, mulai dari analisis teknikal, manajemen risiko, hingga psikologi trading.

Kunjungi www.didimax.co.id untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai program edukasi trading, webinar, dan pendampingan yang dapat membantu Anda menjadi trader yang lebih disiplin, percaya diri, dan konsisten dalam jangka panjang.