Backtest dalam forex menjadi salah satu langkah yang penting untuk para trader sebelum memasuki pasar valuta asing. Karena dibutuhkan pengujian strategi perdagangan yang tepat bila ingin diaplikasikan pada forex market.
Mungkin sebagian di antara anda masih banyak yang belum tahu istilah backtesting ini, terkhusus pada pemula. Sehingga, dibutuhkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas untuk mempelajarinya.
Namun, dalam melakukan backtest dalam forex nyatanya memiliki beragam tantangan. Tantangan tersebut dapat mempengaruhi hasil akhirnya, apa saja tantangannya? Simak informasi di bawah ini selengkapnya.
 |
| mo ta hinh anh |
Penjelasan Seputar Backtest Trading Forex
Backtest dalam forex yakni proses menguji strategi strading memakai data historis yang bertujuan melakukan evaluasi performa potensial strategi perdagangannya di pasar valas. Rangkaian prosesnya guna mencari tahu dan mencoba strateginya.
Dengan begitu, data yang sudah ada bisa dilihat seperti apa performanya di masa lalu. Data historis yang digunakan oleh trader berupa parameter dan harga berdasarkan ketentuannya untuk mengeksekusi jalannya transaksi.
Tentunya, lewat penerapan logika strategi serta aturan uji cobanya. Tujuan utama melakukan backtest forex yaitu membuat pemahaman tentang bagaimana strategi bisa berkinerja di masa lalu.
Kemudian, dilakukan identifikasi terkait kelemahan, kekuatan, dan risiko potensialnya dari strategi tersebut sebelum pengimplementasiannya secara real-time. Backtest tidak selalu bekerja pada sistemnya atau setiap trader.
Tetapi, dilihat sesuai teorinya, sistem tradingnya bekerja di masa lalu, juga bekerja di masa depan. Jauhkan pikiran anda dari perubahan kondisi market seiring berjalannya waktu membuat proses backtesting tidak bermanfaat.
Tantangan Backtest dalam Forex yang Akan Dihadapi Trader!
Pada saat trader melalui proses backtest dalam forex, tidak jarang dihadapkan dengan berbagai tantangan. Salah satu tantangan utamanya berupa keakuratan data historis yang digunakan oleh trader.
Ketidakakuratan data historis atau ketidaklengkapannya justru akan memberikan hasil bakctesting yang tidak representatif. Lalu, apa saja tantangannya bagi setiap trader untuk menguji kinerja strategi tradingnya?
1. Seleksi Data
Pada prosesnya, melibatkan relevansi pemilihan dataset serta representatif guna memastikan keakuratan dan keandalan hasil bakctest. Ketika menyeleksi data, masalah utama yang kerap muncul ialah kurangnya konsistensi dan kualitas data historis.
Ketidaklengkapan data, ketidakakuratannya, sampai tidak terkonsolidasinya bisa menghasilkan kebiasan backtest dalam forex. Sehingga, tidak dapat diandalkan, pentingnya kesesuaian pemilihan periode waktu berperan menghindari dampak kebocoran informasi yang menyebabkan overfitting trading.
Tantangan lainnya berupa memastikan representasi secara tepat dari keberagaman kondisi pasar. Termasuk salah satunya kondisi pasar dan volatilitas, jadi trader perlu berhati-hati saat memilih dataset melingkupi berbagai kondisi market.
2. Terbatasnya Data
Ketika seseorang menjalankan backtest dalam forex, tantangan utamanya
dan harus dihadapi ialah keterbatasan data. Terbatasnya data historis menjadi penyebab keterbatasan dalam memahami kejadian pola market di masa lalu.
Sehingga, akan mengurangi hasil andalnya dari backtesting. Bahkan, keterbatasan pengumpulan datanya juga tidak sesuai dengan pengujian strategi tradingnya. Keterbatasannya terhadap kulitas data meliputi kesalahan pengukuran, kehilangan data, sampai ketidaklengkapannya.
Buruknya kualitas data akan membuat hasil backtest tidak mampu diandalkan oleh trader. Selain itu, membuat keputusan trading menjadi kurang tepat dalam pengambilan kebijakannya oleh trader.
3. Biaya dan Spread
Setiap trading dilakukan eksekusi, tentunya terdapat keterlibatan dari segi pembiayaan. Apalagi pada trading berfrekuensi tinggi, maka biaya transaksinya bisa menumpuk dengan cepat dan signifikan mengurangi keuntungannya.
Spread menjadi tantangan yang perlu dihadapi ketika trader melakukan backtesting. Besarnya spread bisa mengurangi potensial keuntungannya atau dapat membuat trading tidak memperoleh keuntungan secara menyeluruh.
Backtest dalam forex seringkali sulit untuk memperhitungkan biaya dan spread secar akurat. Hal tersebut dikarenakan variabel-variabelnya amat bervariasi tergantung dari kondisi pasar, jenis instrument, sampai likuiditas aset.
4. Overfitting
Terjadi ketika jenis strategi tradingnya terlalu disesuaikan dengan data historis yang dipakai backtest dalam forex. Sehingga, tidak memiliki ketepatan pada saat akan merepresentasikan kinerja sebenarnya.
Berdasarkan prakteknya, seringkali memberi hasil yang baik pada kesamaan data historis. Tetapi, gagal melakukan kinerjanya ketika diterapkan terhadap data pasar sebenarnya atau di masa selanjutnya.
5. Ketepatan Pemilihan Periode
Jika memilih periodenya tepat, maka hasil backtesting akan dipengaruhi dari pemilihan durasi waktunya. Misalnya, seorang trader yang memilih periode singkat, ada kemungkinan melwatkan perubahan pasar jangka panjang.
Dengan demikian, membuat hasilnya tidak representatif. Begitupun, pemilihan periode sangat panjang, hasilnya tidak akan relevan sesuai keadaan pasar. Pemilihan periode dipengaruhi oleh faktor tren, volatilitas, serta peristiwa politik dan ekonomi.
Jika melakukan backtesting secara cermat, anda bisa mengidentifikasi terkait kelemahan dan kelebihan strateginya sebelum diterapkan. Adapun, langkah-langkah yang dibutuhkan untuk membuat backtest dalam forex diantaranya ialah sebagai berikut.
• Merumuskan Strateginya
Langkah awal yang perlu dilakukan dengan merumuskan strateginya. Mengenai prosesnya, melibatkan identifikasi relevansi parameternya, timeframe, pasangan mata uang, indikator teknikal dan fundamental. Kemudian, merumuskan aturan masuk serta keluar pasar.
Trader juga perlu memperhatikan faktor risikonya, seperti take profit levels, stop loss, hingga ketepatan transaksi pada ukuran posisinya. Setelahnya, melakukan pengujian strategi memakai data historis mempergunakan platform trading yang tepat.
• Memilih Platform Trading
Memilih platform yang mempunyai fitur backtesting, sehingga memungkinkan trader mudah mengakses data historisnya. Platformnya harus mendukung pemakaian strategi trading dengan kopleks, termasuk penggunaan indikator teknis atau aturannya.
• Mengumpulkan Data Historis
Kumpulan data historisnya meliputi harga pasangan mata uang di periode tertentu. Biasanya, termasuk ke format harian atau lebih sering. Data itu dibutuhkan guna membangun strategi trading yang bisa diuji kembali.
• Mengatur Parameter Backtesting
Anda harus mengatur parameter backtest dalam forex, tentukan rentang waktunya. Hal ini mencakup periode historis di berbagai keadaan pasar. Parameter seperti ukuran posisi, target laba, serta stop loss.
• Menjalankan Proses Backtest
Jika data historis sudah terkumpul, jalankan backtest memakai data itu untuk melihat kinerja pembuatan strategi tradingnya terhadap perbedaan kondisi pasar. Selama prosesnya, akan dihitung kinerja strategi sesuai data historis.
• Menganalisis Hasil Akhirnya
Terakhir, anda harus menganalisis hasilnya secara keseluruhan, tahapannya melibatkan evaluasi dan interpretasi kinerja sistemnya. Hal tersebut diantaranya penilaian profitabilitas, konsistensi hasil trading, dan kemunculan risikonya.
Baca juga artikel kami lainya mengenai: mengenal apa itu indikator on balance volume yang akan ditemukan dalam forex
Bisakah Melakukan Backtest Tanpa Melibatkan Risiko?
Lalu, apakah bisa melakukan backtest dalam forex tanpa disertai dengan risiko? Nah, ini menjadi salah satu tantangan lainnya yang harus dihadapi oleh trader karena melibatkan sisi emosional dan psikologi tradingnya.
Biasanya, trader cenderung memilih hasil paling sesuai dengan ekspektasinya hingga mengabaikan hasil yang tidak sesuai keinginan. Padahal sebenarnya itu bisa menyebabkan adanya bias tidak disengaja.
Sampai pada akhirnya membuat trader kehilangan pemahamannya mengenai kinerja strategi perdagangannya. Oleh karenanya, dibutuhkan cara untuk mengatasinya dengan tetap bersikap objektif serta kritis terhadap hasil akhir dari backtest.
Untuk menghindari penilaian yang didasarkan pada preferensi pribadi atau emosi belaka. Namun, agar bisa menjalankanya, anda akan membutuhkan yang namanya broker forex sebagai pilihan platform trading.
Platform broker forex yang bisa dipilih seperti dari Didimax, menyediakan berbagai layanan kebutuhan trading bagi trader. Dengan begitu, backtest dalam forex bisa anda hadapi tantangan dan kemungkinan risiko yang muncul.