Salah satu pertanyaan yang sering muncul di benak para trader ialah bagaimana cara mengukur kesuksesan sistem trading yang digunakan. Seperti kita tau, salah satu pengukur umum ialah Win Rate.
Tapi itu sebetulnya kurang akurat, untuk menjawab pertanyaan tersebut, dalam artikel ini kita akan uraikan beberapa parameter penting. Untuk mengukur kesuksesan dari sistem trading menurut David Jenyns.
David Jenyns sendiri merupakan salah satu pakar di dalam pembuatan sistem trading forex yang profitable. Kita akan bahas parameter kesuksesan dari sistem trading menurut David Jenyns.
Untuk Mengukur Kesuksesan Sistem Trading, Gunakan Parameter Ini
Agar Anda bisa tau kesuksesan dari sistem trading yang digunakan, Anda bisa ukur lewat parameter ini. Berikut parameter yang bisa dipakai untuk mengukur kesuksesan dari sistem trading yang digunakan :
1. Expectancy atau Ekspektasi
Ekspektasi adalah statistik paling penting di dalam mengukur kesuksesan sistem trading. Sebab dapat mengkuantifikasi performa sistem dengan lebih komprehensif, maka rumus perhitungannya adalah sebagai berikut.
(% Win x Average Win Size)–(% Loss x Average Loss Size). Agar tidak bingung, berikut contohnya, apabila sistem trading mempunyai 80% kemungkinan memenangkan $100 serta 20% kemungkinan Loss $1000.
Maka ekspektasinya (80% x $100)-(20% x $1000) atau $80 – $200 = - $120. Sudah jelas bahwa sistem tersebut akan membuat Anda rugi. Tapi sebuah sistem trading yang persis sebaliknya.
Mempunyai kemungkinan 20% memenangkan $1000 serta kemungkinan 80% untuk loss $100. Maka ekspektasinya tentu jauh lebih unggul: (20% x $1000)–(80% x $100) atau $200 – $80 = +$120.
Singkatnya, ekspektasi itu menghasilkan berapa Dollar return yang diharap dari setiap Dollar yang dirisikokan di dalam sebuah sistem trading. Apabila sistem mempunyai ekspektasi +120, itu artinya Anda dapat mengharapkan memperoleh.
Rata-rata return 120x lipat dari modal yang digunakan untuk bertrading forex. Tapi tentunya itu hanyalah angka sampelnya saja, kenyataannya akan sangat sulit untuk bisa mencapai ekspektasi hingga ratusan seperti itu.
Berapa besarnya Expectancy untuk dapat mengukur kesuksesan sistem trading yang realistis? Menurut Jenyns apabila dapat mencapai ekspektasi $0.60, itu artinya Anda sudah bergerak menuju ke arah sistem trading sukses.
2. Win to Loss Ratio atau Win Rate
Pada saat menilai performa sebuah sistem trading forex. Statistik pertama yang harus Anda ketahui ialah Win rate atau Win to Loss Ratio, sederhananya Win to Loss Ratio bisa diartikan sebagai.
Perbandingan antara rata-rata trading Win vs Loss, apabila rasio ini menunjukkan lebih sering Win dibanding Loss. Itu artinya sistem trading yang Anda pakai sudah berada di dalam jalur benar.
Jadi Win rate atau Win to Loss Ratio ini bisa digunakan untuk mengukur Kesuksesan Sistem Trading. Tapi jangan keliru menganggap bahwa statistik win rate ini sudah pasti benar dengan sendirinya.
Sebab Win to Loss Ratio atau Win rate tidak mempertimbangkan seberapa besar Loss dan juga seberapa besar Win. Sistem trading tertentu bisa menampilkan Win to Loss Ratio.
Atau win rate yang buruk, namun tetap profitable, agar Anda tidak bingung kita beri contoh. Salah satunya contohnya adalah Sistem Turtle Trading yang rasionya 40:60, namun kenyataannya itu sangat menguntungkan.
3. Average Win dan Average Loss
Tidak hanya menghitung Win rate saja, untuk mengukur Kesuksesan Sistem Trading. Anda juga harus memastikan bahwa rerata nilai pips atau Dollar ketika Win lebih besar daripada rerata Loss.
Seumpama backtest Anda terdiri dari 200x trading, bila hanya 50 win dan 150 trading loss. Maka sudah jelas Win to Loss Ratio atau win rate Anda ialah 15:75.
Tapi itu tidak cukup untuk menyimpulkan apakah sistem trading Anda jelek atau bagus atau jelek. Misal Average Win suatu sistem trading ialah $2000, sementara Average Loss ialah $500.
Maka sistem trading tersebut tetaplah profitable, mengapa demikian? Itu disebabkan karena (50x2000) - (150x500) = $25,000. Jadi system trading tersebut bisa dibilang tetaplah menguntungkan atau profitable.
4. Berapa Banyak Posisi Trading Yang Dibuka atau Number of Trades
Untuk mengukur Kesuksesan Sistem Trading adalah dengan melihat berapa banyak peluang trading yang dihasilkan. Oleh sebuah sistem trading di dalam 1 periode, seharusnya sistem trading yang bagus.
Itu tidak memberikan sinyal terlalu sering atau terlalu jarang, jumlahnya harus sama. Atau kurang lebih seperti jumlah trading yang dapat dibuka secara realistis, bila sistem trading memberi terlalu banyak sinyal.
Maka Anda dipaksa untuk memilih di antara beberapa sinyal di dalam 1 waktu, hal itu berbahaya. Sebab sistem trading menjadi membingungkan dan bergantung pada subjektivitas trader.
Di lain sisi, apabila sistem trading menampilkan terlalu sedikit peluang trading. Maka bisa jadi kemungkinan Anda tidak akan mendapatkan peluang trading yang terdapat di pasar secara optimal.
5. Loss Beruntun Maksimal atau Maximum Consecutive Losses
Untuk mengukur Kesuksesan Sistem Trading, Anda bisa lihat lagi hasil pengujian Anda. Tujuannya untuk melihat sudah seberapa banyak Loss beruntun yang dialami oleh sistem trading dalam keadaan masih profit.
Hal itu penting untuk diketahui, sebab data statistik tersebut akan memberikan rasa percaya diri kepada Anda saat berulang kali Loss. Sekaligus juga dapat mengukur kesuksesan sistem trading yang Anda gunakan.
Seumpamanya, ketika Anda sedang menghadapi 5 atau 6x Loss secara beruntun. Tanpa tau berapa besarnya Loss beruntun maksimal yang dapat dihadapi, Anda bisa jadi akan mengira bahwa sistem trading salah.
Atau tidak bekerja dengan baik, hal itu merupakan kesalahan yang sering dialami oleh para trader pemula. Kenyataannya, sistem trading Anda mungkin bisa saja mengalami 10x loss, namun tetap profitable.
6. Maximum Drawdown atau Drawdown Maksimal
Parameter berikutnya yang bisa digunakan untuk mengukur Kesuksesan Sistem Trading ialah Maximum Drawdown. Drawdown Maksimal atau Maximum Drawdown ialah periode terburuk atau terjun dari puncak.
Dalam performa sistem trading Anda, tentunya terlepas dari berapa lama Loss yang Anda alami. Serta berapa kali trading Loss itu terjadi, biasanya statistik ini dikalkulasi secara otomatis.
Bila Anda mengkaitkan akun trading forex Anda dengan tools analisa akun, tidak ada patokan tertentu. Dari angka yang muncul, Anda cukup tanyakan kepada diri sendiri, apakah Anda nyaman.
Dengan besaran Drawdown seperti itu? Apabila tidak nyaman, maka Anda mungkin perlu untuk mengutak-atik sistem trading yang sudah dibuat. Hal itu tentu kembali lagi ke rasio risk atau reward Anda.
Sesuai semboyan High Risk High Return, makin besar risiko yang siap ditanggung. Maka semakin besar juga Rewardnya, tapi seberapa besar risiko yang benar-benar siap untuk ditanggung?
Andai kata sebuah sistem trading mampu menghasilkan return 140% pertahunnya, namun Drawdownnya 80%. Apa Anda sudah siap untuk menerima kenyataan kemungkinan Anda kehilangan 80% dari total modal saat memakainya?
Perlu diingat, yang paling penting di dalam memilih sistem trading ialah menggunakan sebuah sistem. Yang diri Anda sendiri merasa nyaman pada saat menggunakannya, sehingga jangan salah pilih.
Baca juga tentang: mengenal strategi naked chart forex bagi pemula
7. Profitabilitas
Parameter terakhir untuk mengukur Kesuksesan Sistem Trading adalah profitabilitas. Memang, bisa jadi yang paling penting ialah profitabilitas atau (ROI) Return on Investment dalam waktu setahun.
Profit adalah tujuan akhir trading bagi siapa saja sehingga ini dapat dibilang sebagai parameter paling penting. Tentu saja, ketika bertrading pasti kita semua ingin mendapatkan profit melimpah.
Karena memang profit adalah parameter paling penting di dalam bertrading yang menentukan kesuksesan dalam bertrading. Tapi di dalam mengukur kesuksesan sistem trading, perlu diimbangi juga dengan 6 parameter lainnya.