Backtest dalam Forex merupakan sebuah proses untuk mengetahui, mencoba, dan menguji sebuah strategi trading dengan data yang sudah ada saat ini. Fungsinya untuk melihat seperti apa performa strategi tersebut di masa lalu.
Backtest suatu sistem trading tidak selalu bekerja bagi setiap trader maupun setiap sistem trading. Namun, menurut coach trading, orang yang menjalani trading selama bertahun-tahun tidak mengharuskan atau mewajibkan untuk melakukan backtesting.
Secara teori, jika pada sebuah sistem trading bekerja di masa lalu, tentu saja strategi tersebut juga akan bekerja di masa depan. Pada becktesting merupakan benchmark terhadap sebuah sistem trading, sebuah alasan yang masuk akan, menambah keyakinan, karena berapapun drawdown saat ini.
Mengenai kondisi market akan berubah seiring dengan waktunya, sehingga backtest dalam Forex pada akhirnya tidak akan berguna saat hal itu tiba. Jika masih ada pikiran seperti itu dalam diri Anda, mungkin alangkah baiknya Anda berhenti dari trading saja.
Manfaat Backtest dalam Forex untuk Menguji Sistem Trading
Seperti halnya telah dijelaskan dalam pengertiannya di atas. Backtest dilakukan berguna untuk mengetahui, mencoba dan menguji suatu sistem trading. Selain itu banyak manfaat lainnya yang tidak banyak diketahui, berikut manfaat lainnya dari backtest.
1. Perbandingan Sistem
Dengan backtest, Anda dapat memberikan sebuah nilai pada sistem yang sedang digunakan. Nilai-nilai disini dapat digunakan untuk menentukan tingkat probalitas, profitabilitas pada sebuah sistem trading. Dengan kata lain, dari benchmark ini Anda dapat melihat beberapa kemungkinan tingkat drawndown.
2. Mempraktikkan Sistem
Backtest merupakan salah satu cara untuk melatih kemampuan trading tidak perlu mengeluarkan uang. Kemampuan tersebut akan dilatih ketika dalam mengamati dan juga menemukan peluang dari sistem trading.
Hal tersebut melatih kemampuan mata sebagai salah satu tool utama dalam trading Forex. Dengan backtest dalam Forex untuk trader pemula juga dapat sebagai sarana mengetahui bagaimana sebuah indikator akan bekerja dan cara mendefinisikan hasil
kinerja dari indikator tersebut.
Tentunya sayang jika Anda mencoba strategi tertentu menggunakan uang asli dan data real time. Karena, jika rugi otomatis saldo pada akun trading Anda akan terpotong. Dengan menggunakan backtesting, Anda bisa menguji layak atau tidaknya strategi untuk diterapkan dengan data real time.
Diketahui saat ini sudah banyak expert advisor atau robot trading forex dijual bebas melalui marketplace dengan harga jutaan rupiah. Meskipun banyak expert advisor yang bagus, namun banyak juga yang palsu.
Sehingga hal tersebut wajib dihindari dengan meminta develover atau penjual melakukan backtest dalam Forex secara live, sehingga Anda bisa yakin mengenai bagus atau tidaknya robot trading tersebut.
3. Percaya Diri
Perlu diketahui, selain skill hal utama yang akan datang dalam latihan akan sangat dibutuhkan adalah rasa percaya. Rasa percaya diri pada sistem trading Anda, sehingga tidak mengalamu rasa panik saat harga bergerak mendekati stop loss sesaat setelah kita membuka posisi.
Dengan mengetahui nilai (rating) pada sistem trading Anda, membuat dapat mengetahui hal-hal seperti seberapa sering kemungkinan untuk mendapatkan profit.
Beberapa Jenis Backtest dalam Forex yang dapat Dilakukan
Terdapat tiga jenis backtest yang dapat dilakukan pada trading Forex. Ketiga cara ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk perlu Anda ketahui.
1. Backtest Manual
Backtest dalam Forex cara manual adalah paling sederhana untuk dapat dilakukan dibandingkan dengan cara lainnya. Tidak diperlukan suatu tool tambahan atau program lainnya untuk melakukannya.
Keuntungannya adalah menjadi sederhana karena tidak perlu tool lain. Kemudian dapat dilakukan dalam keadaan market close. Selain itu, dapat mengenali sebuah sistem trading lebih dalam lagi.
Selanjutnya memiliki kelemahan, dimana lebih memakan banyak waktu, kedisiplinan tinggi, dan perlu dilakukan forward testing untuk langkah selanjutnya. Untuk dapat melakukan backtest manual ini hanya diperlukan metatrader atau platform trading lainnya.
Langkah selanjutnya, terapkan indikator-indikator yang ingin Anda gunakan pada chart. Kemudian pilih timeframe untuk Anda gunakan, lalu geser chart kea rah kiri sejauh mungkin. Lalu test sistem sebisa mungkin tanpa melihat hasil pada sebelah kanan chart.
2. Backtest Otomatis
Backtest dalam Forex secara otomatis adalah cara terbilang mudah, praktis, dan menguntungkan dari cara lainnya. Dilakukan dengan menggunakan suatu program sehingga dapat dikontrol, diatur, dan berjalan sendiri pada market.
Pasalnya program ini lebih dikenal dengan nama Expert Advisor, program ini dapat dibuat sendiri atau membelinya dari orang lain. Keuntungannya proses sangat mudah dan cepat. Kemudian tidak melibatkan emosi, bisa menghasilkan uang, dan dapat dijadikan akun copy.
Selanjutnya memiliki kelemahan dimana programnya cenderung sulit, memerlukan ketelitian tingkat tinggi dalam memprogramnya, dan harganya cukup mahal jika ingin membeli atau menggunakan jasa seorang programmer.
3. Backtest Semi-Otomatis
Backtest dalam Forex cara semi-otomatis merupakan metode paling efektif dalam melakukan pengujian. Pada metode ini, akan digunakan sebuah program atau expert advisor khusus sebagai alat bantu tambahan.
Berbeda dengan yang full otomatis, Anda akan tetap melakukan secara manual hanya saja real market experience akan tercipta dengan metode ini. Selain memiliki keuntungan real market experience, juga bisa dilakukan dalam keadaan market close.
Selanjutnya memiliki kelemahan memerlukan sebuah tool khusus, perlu banyak waktu, dan tidak bisa digunakan dalam sebuah sistem trading. Untuk melakukan backtesting ini diperlukan software seperti ForexTester, yang merupakan salah satu software berbayar.
Tips Menggunakan Backtest yang Bisa Anda Terapkan
Untuk mendapatkan hasil backtest dalam Forex berkualitas, diperlukannya data pergerakan harga yang berkualitas juga. Hal tersebut berguna untuk menghindari overfitting atau kesalahan disebabkan oleh keterbatasan data yang digunakan.
Sehingga sebaiknya disiapkan setidaknya 3 hingga 4 tahun ke belakang sebagai rekaman data pergerakan harga. Kemudian menganalisa hasil pengujian untuk mengetahui sistem trading telah sesuai dengan keinginan trader.
Selanjutnya beberapa parameter yang bisa di total net profit, maximal drawdown, total trades, profit trades, dan bottomline. Berikut penjelasan mengenai parameter tersebut:
1. Total net profit adalah hasil total transaksi yang dilakukan oleh sistem trading saat diuji.
2. Maximal drawdown adalah data yang memperlihatkan kerugian terbesar bisa mungkin saja bisa terjadi.
3. Total trades adalah total transaksi trading yang dilakukan.
4. Profit trades adalah jumlah transaksi yang menghasilkan keuntungan dan persentase terhadap keseluruhan transaksi tersebut.
Backtest dalam Forex Ini Juga Memiliki Kelemahan
Tidak menutup kemungkinan strategi yang memiliki hasil bagus saat di tes menggunakan backtest akan menghasilkan hasil buruk dan tidak sesuai yang diharapkan saat diterapkan pada masa depan. Sehingga, pastikan Anda mengetahui kondisi fundamental saat penurunan atau peningkatan harga di masa depan.
Bisa jadi saat melakukan backtest Anda hanya ingin mencoba berbagai indikator tertentu dan hasilnya berhasil sehingga Anda menggunakan indikator tersebut di masa depan. Hal tersebut tidak semestinya dilakukan karena itu artinya strategi yang Anda bangun bias dan bukan strategi bagus untuk diterapkan.
Sehingga, Anda perlu menyiapkannya dengan baik. Tentu saja ada risiko bahwa hasilnya tidak bisa digunakan karena secara statistik tidak signifikan. Backtest dalam Forex membutuhkan banyak waktu dalam mengatur strategi dan penerapannya.