Strategi Mean Reversion merupakan salah satu strategi populer yang berfokus pada prinsip trading. Di mana harga suatu aset cenderung kembali ke mean historisnya setelah mengalami fluktuasi ekstrim.
Ketika harga naik atau turun secara ekstrem dari nilai mean tersebut, maka akan ada kecenderungan harga tersebut kembali ke nilai sebelumnya. Para trader yang biasanya menggunakan strategi in berpendapat jika harga suatu aset akan naik dan turun.
Penjelasan tentang Strategi Mean Reversion
Mean Reversion sendiri tergolong sebagai pendekatan yang dapat dilihat berdasarkan pada asumsi harga aset cenderung kembali ke nilai mean historisnya. Hal ini terjadi setelah mengalami deviasi yang signifikan.
Bahkan, kemungkinan besar terjadi ketika koreksi atau reversion menuju nilai tengahnya. Berikut ini sudah ada penjelasan lengkap tentang Strategi Mean Reversion, yaitu:
1. Pahami Mean Reversion
Trader biasanya akan mencari peluang untuk memasuki posisi jual setelah harga naik secara signifikan atau posisi beli setelah harga turun secara tajam. Caranya dengan memanfaatkan fluktuasi harga yang dianggap berlebihan.
Jika Anda menggunakan Mean Reversion satu ini memerlukan pemahaman mendalam terkait perilaku pasar serta analisis statistik. Hal ini untuk mengidentifikasi momen-momen tertentu, khususnya ketika aset dianggap oversold atau overbought.
Tentu, hal ini juga untuk memungkinkan trader untuk meraih potensi keuntungan dari perubahan harga yang diharapkan menuju nilai rata-rata.
2. Dasar-Dasar Mean Reversion
Strategi Mean Reversion satu ini memang sampai saat ini lebih memanfaatkan asumsi bahwa aset yang mengalami pergerakan harga signifikan. Nantinya, juga akan langsung balik ke arah naik atau turun. Jadi cenderung kembali ke nilai rata-rata seiring dengan berjalannya waktu.
Hanya dengan memahami seluruh konsep dasar tersebut, Anda dapat langsung mengidentifikasi momen potensial untuk masuk atau keluar dari posisi trading. Tujuan agar mendapatkan keuntungan dari perubahan harga yang diharapkan.
• Memahami Nilai Rata-Rata
Para trader yang menerapkan strategi ini bisa langsung menggunakan sinyal overbought atau oversold untuk mengambil keputusan transaksi. Memahami nilai rata-rata sebagai dasar mean reversion bisa membantu para pelaku pasar.
Hal ini bertujuan untuk mengenali potensi peluang trading berdasarkan asumsi. Di mana harga akan cenderung bergerak kembali ke tingkat rata-rata yang lebih seimbang dalam jangka waktu tertentu.
• Identifikasi Deviasi dari Nilai Rata-Rata
Dalam strategi ini, para trader nantinya akan langsung mencari sekuritas atau aset yang mengalami deviasi signifikan berdasarkan nilai rata-rata historis. Deviasi ini bisa saja terjadi karena berita eksternal atau faktor pasar yang mempengaruhi harga.
Oleh karena itu, pengguna strategi ini akan berusaha mengidentifikasi peluang untuk menjual atau membeli aset dengan harapan bahwa harga akan kembali ke tingkat rata-rata. Hal ini juga untuk mendapatkan potensi keuntungan.
• Konfirmasi dengan Indikator Teknikal
Konfirmasi dalam Strategi Mean Reversion ini mencakup pemakaian indikator seperti Bollinger Bands, RSI, seta MACD. Tujuannya untuk mengidentifikasi kondisi pasar yang overbought atau oversold.
Konfirmasi dengan indikator teknikal satu ini akan membantu trader untuk membuat keputusan yang lebih informasional serta meminimalkan risiko. Hal ini karena memanfaatkan fluktuasi harga yang dianggap berlebihan dalam jangka pendek.
• Tentukan Titik Masuk dan Keluar
Dalam strategi Mean Reversion ini, titik masuk yang tepat yaitu saat harga aset telah menyimpang dari nilai rata-rata. Hal ini karena dianggap terlalu tinggi atau rendah, untuk menciptakan peluang.
Selain itu, untuk mendapatkan keuntungan saat harga kembali ke titik normalnya. Di lain sisi, titik keluar tersebut harus bisa Anda tentukan secara hati-hati.
Tujuannya tentu untuk dapat mengunci keuntungan atau membatasi kerugian. Hal ini karena mengingat bahwa harga bisa terus berfluktuasi.
3. Manfaat Mean Reversion
Keunggulan utama dari strategi ini ternyata akan melibatkan kemampuannya untuk meminimalkan risiko, menangkap perubahan tren pasar, serta memberikan potensi keuntungan yang signifikan.
Dalam hal ini, pemahaman mendalam terkait manfaat mean reversion menjadi krusial. Oleh karena itu, penting memahami cara efektif dalam mengoptimalkan strategi trading. Berikut ini penjelasan terkait manfaat strategi Mean Reversion, antara lain:
• Potensi Keuntungan dari Kembali ke Rata-Rata
Strategi satu ini nantinya lebih memanfaatkan fluktuasi harga yang dianggap sementara, atau bisa juga melebihi nilai rata-rata historis.
Hanya dengan trading saat harga rendah dan menjual saat harga tinggi, trader dapat memperoleh keuntungan dari pergerakan harga tersebut.
Selain itu, strategi Mean Reversion ini bisa mengurangi risiko, karena diasumsikan bahwa harga akan cenderung kembali ke nilai normal seiring dengan berjalannya waktu. Namun, tidak semua aset atau pasar cocok jika menggunakan strategi ini.
• Penggunaan Alat Teknikal Efektif
Alat teknikal, seperti grafik dan indikator harga historis, akan membantu para trader. Hal ini untuk mengidentifikasi keadaan pasar yang melibatkan deviasi signifikan dari nilai rata-rata historis suatu aset.
Hanya dengan memanfaatkan indikator seperti Bollinger Bands dan RSI, para trader bisa saja mengenali kondisi overbought atau oversold. Hal ini juga bisa menjadi sinyal untuk mengantisipasi pembalikan harga menuju nilai rata-rata historisnya.
• Penggunaan Berbagai Jenis Aset
Keunggulan lainnya dari mean reversion adalah memiliki jenis aset yang dapat dimanfaatkan untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Penggunaan berbagai macam aset dalam strategi mean reversion nantinya akan dapat langsung memberikan diversifikasi portofolio.
Bahkan juga dapat meningkatkan peluang keuntungan. Hal ini karena fluktuasi harga tidak terbatas pada satu aset.
Baca juga tentang: tips mengelola modal awal trading forex lebih aman
4. Faktor yang dapat Meningkatkan Mean Reversion
Agar bisa berhasil menerapkan strategi ini, trader juga harus bisa memahami dinamika pasar. Caranya cukup dengan menggunakan indikator yang sesuai.
Lalu memiliki disiplin yang tinggi dalam mengelola risiko. Berikut faktor-faktor yang bisa meningkatkan keberhasilan dalam Strategi Mean Reversion, antara lain:
• Pahami Karakteristik Pasar
Mean reversion ini mengasumsikan bahwa harga suatu aset cenderung kembali ke rata-rata historisnya. Hal ini terjadi setelah mengalami perubahan ekstrem.
Oleh karena itu, pemahaman terhadap volatilitas pasar, tentu berkaitan dengan tren jangka panjang. Terutama, pada titik resistensi serta support menjadi sangat penting.
• Gunakan Alat Analisis Teknikal
Trader nantinya dapat menggunakan alat analisis teknikal seperti Bollinger Bands, moving averages, serta Relative Strength Index (RSI). Hal ini bertujuan untuk menilai kondisi overbought atau oversold.
Contohnya saja, ketika harga suatu aset jauh di bawah rata-ratanya, trader bisa langsung menganggapnya sebagai sinyal beli karena ada kecenderungan harga untuk kembali ke nilai rata-rata.
Sebaliknya, apabila harga berada di atas rata-rata, maka trader bisa mencari peluang untuk menjual.
• Manajemen Risiko
Dalam strategi trading lainnya, manajemen resiko juga harus Anda pahami. Sehingga para trader bisa memperhatikan sejumlah faktor.
Terutama, pada penetapan stop-loss untuk membatasi kerugian, pengukuran ukuran posisi tepat untuk menghindari risiko yang tidak perlu. Bahkan, juga penggunaan alat analisis teknis untuk mengidentifikasi potensi pembalikan harga.
• Perhatikan Berita
Hanya dengan memperhatikan berita ekonomi, politik, atau faktor fundamental lainnya, tentunya para trader dapat mengidentifikasi potensi katalis untuk perubahan harga signifikan.
Misalnya saja, pengumuman data ekonomi yang tidak terlalu sesuai dengan ekspektasi pasar. Sehingga bisa langsung menciptakan peluang untuk trading mean reversion.
• Gunakan Akun Demo Trading
Dengan akun demo trading, trader nantinya akan langsung menguji berbagai strategi mean reversion tanpa melibatkan uang sungguhan. Hal ini tentunya memungkinkan Anda untuk memahami dinamika pasar serta mengevaluasi efektivitas strategi tanpa risiko keuangan.
Selain itu, dengan menggunakan akun demo trading Didimax memungkinkan trader untuk merancang dan menyempurnakan rencana trading. Bahkan, juga mengidentifikasi potensi kelemahan tanpa konsekuensi finansial.
Didimax sendiri merupakan salah satu broker forex terbaik dari BAPPEBTI yang bisa Anda gunakan. Bagi Anda yang penasaran dengan Strategi Mean Reversion, bisa langsung tanyakan ke Didimax.